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2008/07/20 (Sun) 03:20
次はどうしようか…

結果は138000円くらいの為替差益と12000円くらいのスワップをゲットして終了です。
個人的には(別の意味で)納得できたため、ここまでw。
次からは「ドマイナー通貨でリターンが良いのはどれだ?」をチェックします。
対象はLionFXでできるもののみ。

・HKD/JPY(14.30-12.75-13.71)
・MXN/JPY(10.50-9.260-10.50)
・NOK/JPY(20.80-19.40-21.00)
・PLN/JPY(45.50-44.20-52.58)
・SGD/JPY(78.00-71.84-79.01)
・TRY/JPY(96.00-75.94-89.59)
・ZAR/JPY(16.40-12.15-14.03)
※()内は去年末-3/28-7/20時点でのレート

ポーランドズォティが異常に強いですね。
そして我等がランド様の弱さが一際目立ちます。日本人殺しか?

あとは単位をどうするか…統一するか…。

…とりあえず、全部10万通貨買いますね。
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2008/07/19 (Sat) 10:37
検証するまでもない

EUR/TRY(S)、USD/TRY(L)、EUR/TRY(L)の緩衝ポジションは検証するまでもありませんでした。
無理やり見た目上スクエアにする必要はないですね。

・とりあえずプラスワペアを2つ建てる
 ↓
・2つのペアが共にマイナスを出しそうな雰囲気の時に、軽く残り一つのペアを建ててヘッジする
 残り一つのペアの代わりに、非常によく似た動きのペアにしても良い
 さらに言うと、その非常によく似た動きのペアのマイナススワップ量が小さいなら、これこそ常時建てていても構わない
 トドメを刺すと、このペアがプラスワならばベストすぎる!

…ということ。夜に僅か10日分の結果を上げますが、これは今回で終わり。トドメの理想ペアをちょっと考えます。その次でもいいね。それを追求します。

2008/07/16 (Wed) 08:04
凄く…緩衝してます

スプレッドが広がる現時点で総和のマイナスは約5万円。スワップは既に12500円だけになかなかいける手応えが…。

まぁユーロドルが今のパワーバランスだからこそのやり方とも言えますが。

2008/07/15 (Tue) 09:26
緩衝ポジション

これまでのスクエアポジションは緩衝ポジションと言った方が良いでしょう。
言うまでもなく、ヘッジを取らずに一点勝負がリスク最少、リターン最大です。ただし、市場は必ず歪むものですから、時と場合によってはヘッジを利かせた方が良かったりします。

で、結局のところ単に3点で見た目上の通貨をスクエアにしても、リスクをゼロにすることはできないことが分かりました。ただ、レートが近くて金利差が大きい通貨の組み合わせだと、変動リスクをかなり減らせると思われます。

また、3つからマイナススワップの生じるペアを一つだけ持たないという方法もかなり有効ではないかと考えます。何しろ2つを予め持つことによって、どちらか片方、あるいは両方によろしくない動きがある時は、ほとんどが残り一つのペアのレートがマイナススワップが生じる方向に動くからです。ヘッジを取るタイミングが分かりやすいと言えるでしょう。今のところ面白そうなのが、あれとそれとこれなんですよね。マイナススワップペアだけ外してやってみるかな?

2008/07/13 (Sun) 18:26
やっぱりダメだ

スクエアポジションも円が絡む状態で考えたら、全然ダメだというのが分かりました。

証明:
仮に
USD/JPY 105.00
ZAR/JPY 15.00
USD/ZAR 7.00
だったものが、それぞれ
USD/JPY 98.00
ZAR/JPY 14.00
USD/ZAR 7.00
がなったとする。見た目上のスクエアは順にL、S、Sのポジションでになる(スワップは230円くらい)から、上記のように動いた場合、-60000円となる。

やっぱり変だと思ってました(笑)。上手く表現できるペアがなかったので控えていましたが、これで納得しやすいと思います。スワップが発生する分のリスクは常にあるというわけですね。

でも、だからと言ってこれで終わりではありません。実際にEUR、USD、TRYのやつはまずまずです(スプレッドコストを埋めるのに時間がかかるのが欠点)。今のところですが。もっとデモで調査していきましょう。ある意味答えは出てますしwww。1億への道でのポジションは一つの答えですね。

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