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2008/07/15 (Tue) 09:26
緩衝ポジション

これまでのスクエアポジションは緩衝ポジションと言った方が良いでしょう。
言うまでもなく、ヘッジを取らずに一点勝負がリスク最少、リターン最大です。ただし、市場は必ず歪むものですから、時と場合によってはヘッジを利かせた方が良かったりします。

で、結局のところ単に3点で見た目上の通貨をスクエアにしても、リスクをゼロにすることはできないことが分かりました。ただ、レートが近くて金利差が大きい通貨の組み合わせだと、変動リスクをかなり減らせると思われます。

また、3つからマイナススワップの生じるペアを一つだけ持たないという方法もかなり有効ではないかと考えます。何しろ2つを予め持つことによって、どちらか片方、あるいは両方によろしくない動きがある時は、ほとんどが残り一つのペアのレートがマイナススワップが生じる方向に動くからです。ヘッジを取るタイミングが分かりやすいと言えるでしょう。今のところ面白そうなのが、あれとそれとこれなんですよね。マイナススワップペアだけ外してやってみるかな?
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コメント

これは普通に数式で煮詰められるな…。

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