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2008/07/12 (Sat) 07:49
スクエア080711

これまでのところ問題はありません。
あるとすれば、スワップの計上がきちんとされておらず、これがデモ口座特有のバグなのかがハッキリしないところがある…でしょうかw。

一応、評価損益に関してはスプレッド変動によるバラツキがあるものの、-40000~-140000程度に収まっています。
スワップは発表上、5日で+8890円です。100日程度でペイできる計算ですが…果たして?

【スクエアポジション】
7/11
Sq080711.jpg

2008/07/11 (Fri) 12:01
今日のスワップは普通かな

本日のスワップは普通についていました。
スワップは別に記録してあるので、毎日スポットの範囲をチェックしようと思います。
今日は-95000レベルだけにぶれはありません。理論上の動き(=スプレッドコスト)です。

ご報告まで。明日の朝をお楽しみに。

2008/07/10 (Thu) 08:56
スクエアポジションについて

本来はどう呼ぶかはしりませんが、A/B、B/C、C/Aという三すくみのようなポジションを持つことをスクエアポジションと決めました。
それぞれを足すと、三方両建てのようになります。

日本では同ペアの売り買いを同時に持つと、大概はスワップで損が発生するのですが、
特定業者の特定の組み合わせでは、何故かスワップの合計がプラスになることがあります。
これ自体は昔から指摘されている方法で、一時は必勝法と持て囃された時期もあったようです。
じゃあ、なぜ全然流行っていないのかは推して知るべしなのですが(笑)。
ただ、廃れた理由は主に「スワップがつかない」「スワップ環境が変化する」ということであり、私もそりゃあそうだと思ってスルーしていたわけですが、ここに至りちょっとやってみようではないかという運びになったのです。

【確認】
USD EUR TRY SP
EUR/TRY S 0 -1 +1 54.8
EUR/USD L -1 +1 0 7.8
USD/TRY L +1 0 -1 -45.3
TOTAL 0 0 0 17.3

※スワップポイントは7/8のものです。参考までに

…というわけで、スプレッドコストが大きいものの、レート変動に左右されず、現在ではNZD/JPYロング並みのスワップがもらえることになります。
まぁ、本当に落とし穴っぽいところも見当がついちゃっているのですが(笑)、長い目で見てやってください。
スワップ系ですので、毎週末の更新を予定しております。

なお、今朝確認したところ、デモ版ということでスワップポイント周りにバグがあって残念なことになっています。EUR/USDロングでマイナススワップって…。
あと、為替差益に関しては4万~13万の範囲で動いています。こちらが大きくずれるようなら、無意味になります(ノーリスクが前提の手法だから)ので、その時点でこの検証は終了です。悪しからず。

2008/07/09 (Wed) 22:56
スクエアポジ

  /: 》:ヽ  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 (===○=)< ついにやっちゃたお
 ( づ旦と)  \_____________
  《 _)_)

【スクエアポジション】
7/9
Sq080708.jpg


EUR/TRY(S)、EUR/USD(L)、USD/TRY(L)をそれぞれ10万ずつ保有しました。
大まかなスワップは、順に5600円、-4500円、750円程度です。

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